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Dépendance inter-individuelle sur panels hétérogènes : estimation, inférence et prévision (Document en Français)
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  • https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dba00e8e-fac4-4aa1-9edb-6467be8c9559Lien brisé : nonDroits d'accès : non autorisé
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Modalités de diffusion de la thèse :
  • Thèse consultable sur internet, en texte intégral.
 
Informations sur les contributeurs
Auteur : Akgun Oguzhan
Akgun, Oguzhan
Nom
Akgun
Prénom
Oguzhan
Nationalité
Français

Date de soutenance : 10-12-2019

Directeur(s) de thèse : Pirotte Alain
Pirotte, Alain
Nom
Pirotte
Prénom
Alain


Etablissement de soutenance : Paris 2
Paris 2
Nom
Paris 2

Ecole doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
Nom
École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)

  
Informations générales
Discipline : Sciences économiques
Classification : Economie

Mots-clés libres : Dépendance inter-individuelle, Évaluation des prévisions, Facteurs communs, Tests d'hypothèses, Panel spatial
Mots-clés :
  • Statistique mathématique
  • Panels
  • Exploration de données
  • Tests d'hypothèses (statistique)
  • Prévision économique
Résumé : La disponibilité de données de panel ayant des dimensions temporelle et individuelle comparables et importantes augmente rapidement. Cette structure offre de nouvelles perspectives pour appréhender et caractériser les dépendances inter-individuelles. Cette thèse, tout en s'appuyant sur la littérature récente liée aux panels hétérogènes de grande taille en présence de dépendances inter-individuelles, en propose trois prolongements. Le premier chapitre traite des problèmes d'estimation, d'inférence et de prévision, en se concentrant sur la comparaison d'estimateurs hétérogènes, homogènes et partiellement homogènes en présence de dépendances inter-individuelles. Ces dernières renvoient à des structures de dépendance spatiale sur les perturbations et à la présence de facteurs communs. Le deuxième chapitre se focalise sur l'élaboration de tests robustes à différentes structures de dépendance inter-individuelle afin d'évaluer la qualité prédictive de plusieurs panels. Enfin, le troisième chapitre se concentre sur les prévisions, obtenues sur la base d'approches itérée et directe, et l'introduction de termes spécifiques liés aux dépendances inter-individuelles dans les prédicteurs. La comparaison des prévisions de taux d'inflation sur un panel de pays de l'OCDE révèle notamment l'importance de la prise en compte des facteurs communs.
  
Informations techniques
Type de contenu : Text
Format : PDF
  
Informations complémentaires
Entrepôt d'origine : STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Identifiant : 2019PA020008
Type de ressource : Thèse
À propos Aide
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