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Analyse et étude des processus markoviens décisionnels (Document en Français)

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Modalités de diffusion de la thèse :

Thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 30/06/2016 (communication intranet).

Version :

Thèse avec 2 versions : seule la version intégrale est proposée ; sur authentification (communication intranet).

Informations sur les contributeurs

Auteur : Nivot Christophe

Nivot, Christophe

Nom

Nivot

Prénom

Christophe

Nationalité

Français

Date de soutenance : 19-05-2016

Directeur(s) de thèse : Dufour François

Dufour, François

Nom

Dufour

Prénom

François

- Saporta Benoîte De

Saporta, Benoîte De

Nom

Saporta

Prénom

Benoîte De

Etablissement de soutenance : Bordeaux

Bordeaux

Nom

Bordeaux

Laboratoire : Institut national de recherche en informatique et en automatique (France). Centre de recherche Inria de l'université de Bordeaux (Bordeaux)

Institut national de recherche en informatique et en automatique (France). Centre de recherche Inria de l'université de Bordeaux (Bordeaux)

Nom

Institut national de recherche en informatique et en automatique (France). Centre de recherche Inria de l'université de Bordeaux (Bordeaux)

Ecole doctorale : École doctorale Mathématiques et informatique (Talence, Gironde ; 1991-....)

École doctorale Mathématiques et informatique (Talence, Gironde ; 1991-....)

Nom

École doctorale Mathématiques et informatique (Talence, Gironde ; 1991-....)

Informations générales

Discipline : Mathématiques appliquées et calcul scientifique
Classification : Mathématiques

Mots-clés libres : Processus markoviens décisionnels, Optimisation, Modélisation, Méthodes probabilistes, Simulation, Arrêt optimal, Quantification
Mots-clés :

Markov, Processus de
Prise de décision
Intégration numérique
Optimisation mathématique
Arrêt optimal (statistique mathématique)

Résumé : Nous explorons l'étendue du champ applicatif des processus markoviens décisionnels au travers de deux problématiques. La première, de nature industrielle, propose l'étude numérique de l'optimisation d'un processus d'intégration lanceur en collaboration avec Airbus DS. Il s'agit d'un cas particulier des problèmes de gestion d'inventaire dans lequel un calendrier de tirs joue un rôle central. La modélisation adoptée entraîne l'impossibilité d'appliquer les procédures d'optimisation classiques liées au formalisme des processus markoviens décisionnels. Nous étudions alors des algorithmes basés sur des simulations qui rendent des stratégies optimales non triviales et qui sont utilisables dans la pratique. La deuxième problématique, de nature théorique, se concentre sur les questions d'arrêt optimal partiellement observables. Nous proposons une méthode d'approximation par quantification de ces problèmes lorsque les espaces d'états sont quelconques. Nous étudions la convergence de la valeur optimale approchée vers la valeur optimale réelle ainsi que sa vitesse. Nous appliquons notre méthode à un exemple numérique.

Informations techniques

Type de contenu : Text
Format : PDF

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine :

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises

Identifiant : 2016BORD0057
Type de ressource : Thèse

Fiche descriptive