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Modalités de diffusion de la thèse :
  • Thèse consultable sur internet, en texte intégral.
 
Informations sur les contributeurs
Auteur : Keffala Mohamed Rochdi
Keffala, Mohamed Rochdi
Nom
Keffala
Prénom
Mohamed Rochdi
Nationalité
Français

Date de soutenance : 23-11-2012

Directeur(s) de thèse : Peretti Christian de
Peretti, Christian de
Nom
Peretti
Prénom
Christian de
- Benouda Olfa
Benouda, Olfa
Nom
Benouda
Prénom
Olfa


Etablissement de soutenance : Lyon 1
Lyon 1
Nom
Lyon 1
- Institut des hautes études commerciales (Carthage, Tunisie)
Institut des hautes études commerciales (Carthage, Tunisie)
Nom
Institut des hautes études commerciales (Carthage, Tunisie)

Laboratoire : Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (Lyon ; 1997-....)
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (Lyon ; 1997-....)
Nom
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (Lyon ; 1997-....)

Ecole doctorale : École doctorale Sciences économiques et de gestion (Lyon ; 2007-....)
École doctorale Sciences économiques et de gestion (Lyon ; 2007-....)
Nom
École doctorale Sciences économiques et de gestion (Lyon ; 2007-....)

  
Informations générales
Discipline : Sciences de gestion
Classification : Gestion et organisation de l'entreprise

Mots-clés libres : Produits dérivés, Risque bancaire, Performance bancaire, Pays émergents, Pays récemment développés
Mots-clés :
  • Instruments dérivés (finances)
  • Risque financier
Résumé : Cette thèse utilise des données trimestrielles et annuelles sur les cours boursiers étalant sur la période 2003-2009, ainsi que des données comptables annuelles couvrant la période 2003-2010 issues des banques de pays émergents et récemment développés. Elle a pour objectif principal d'étudier empiriquement l'effet de l'utilisation des instruments de dérivés (forwards, swaps, options et futures) sur à la fois le risque et la performance bancaires. Les majeurs résultats dévoilent qu'à l'exception des options les autres instruments de dérivés diminuent le risque bancaire. Ainsi, il n'y a pas une preuve qui atteste de l'implication des instruments de dérivés dans la faillite et la détresse des banques. Aussi, les résultats montrent qu'en général l'utilisation des instruments de dérivés réduit la performance bancaire. D'où, la théorie qui défend que l'utilisation des instruments de dérivés est bénéfique pour les banques devrait être révisée. Enfin, les résultats de l'analyse comparative révèlent que l'effet de l'utilisation des dérivés sur le risque et la performance est presque le même que ce soit dans le cas de banques de pays émergents ou récemment développés. En définitive, l'actuelle controverse concernant la responsabilité des instruments de dérivés dans le déclenchement des récentes crises financières devrait être corrigée
  
Informations techniques
Type de contenu : Text
Format : PDF
  
Informations complémentaires
Entrepôt d'origine : STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Identifiant : 2012LYO10260
Type de ressource : Thèse
À propos Aide
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