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Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie (Document en Français)
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  • https://theses.hal.science/tel-01153397Lien brisé : nonDroits d'accès : non autorisé
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Modalités de diffusion de la thèse :
  • Thèse confidentielle jusqu'au 06/07/2014.
 
Informations sur les contributeurs
Auteur : Milhaud Xavier
Milhaud, Xavier
Nom
Milhaud
Prénom
Xavier
Nationalité
Français

Date de soutenance : 06-07-2012

Directeur(s) de thèse : Loisel Stéphane
Loisel, Stéphane
Nom
Loisel
Prénom
Stéphane
- Maume-Deschamps Véronique
Maume-Deschamps, Véronique
Nom
Maume-Deschamps
Prénom
Véronique


Etablissement de soutenance : Lyon 1
Lyon 1
Nom
Lyon 1

Laboratoire : Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (Lyon ; 1997-....)
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (Lyon ; 1997-....)
Nom
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (Lyon ; 1997-....)

Ecole doctorale : École doctorale Sciences économiques et de gestion (Lyon ; 2007-....)
École doctorale Sciences économiques et de gestion (Lyon ; 2007-....)
Nom
École doctorale Sciences économiques et de gestion (Lyon ; 2007-....)

  
Informations générales
Discipline : Mathématiques appliquées
Classification : Mathématiques

Mots-clés libres : Comportement de rachat, Mélange, Classification, GLM, Sélection de modèle
Mots-clés :
  • Assurance-vie -- Mathématiques
  • Modèles linéaires généralisés
  • Rachat
  • Classification
Résumé : La question du rachat préoccupe les assureurs depuis longtemps notamment dans le contexte des contrats d'épargne en Assurance-Vie, pour lesquels des sommes colossales sont en jeu. L'émergence de la directive européenne Solvabilité II, qui préconise le développement de modèles internes (dont un module entier est dédié à la gestion des risques de comportement de rachat), vient renforcer la nécessité d'approfondir la connaissance et la compréhension de ce risque. C'est à ce titre que nous abordons dans cette thèse les problématiques de segmentation et de modélisation des rachats, avec pour objectif de mieux connaître et prendre en compte l'ensemble des facteurs-clefs qui jouent sur les décisions des assurés. L'hétérogénéité des comportements et leur corrélation ainsi que l'environnement auquel sont soumis les assurés sont autant de difficultés à traiter de manière spécifique afin d'effectuer des prévisions. Nous développons ainsi une méthodologie qui aboutit à des résultats très encourageants ; et qui a l'avantage d'être réplicable en l'adaptant aux spécificités de différentes lignes de produits. A travers cette modélisation, la sélection de modèle apparaît comme un point central. Nous le traitons en établissant les propriétés de convergence forte d'un nouvel estimateur, ainsi que la consistance d'un nouveau critère de sélection dans le cadre de mélanges de modèles linéaires généralisés
  
Informations techniques
Type de contenu : Text
Format : PDF
  
Informations complémentaires
Entrepôt d'origine : STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Identifiant : 2012LYO10097
Type de ressource : Thèse
À propos Aide
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