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La détection des retournements du marché actions américain
Description
:
Le but de cette thèse est de construire un modèle de détection des changements de phase -passages de marché haussier à baissier et vice versa - du marché des actions américaines cotées, en utilisant un nombre relativement important de variables à la fois fondamentales (macroéconomiques et microécono ...
Le but de cette thèse est de construire un modèle de détection des changements de phase -passages de marché haussier à baissier et vice versa - du marché des actions américaines cotées, en utilisant un nombre relativement important de variables à la fois fondamentales (macroéconomiques et microéconomiques) et issues de l’analyse technique.Le modèle statistique retenu est la régression logistique statique, avec un retard pour les variables explicatives allant de zéro à trois mois. Les huit variables les plus significatives parmi vingt candidatesont été sélectionnées à partir des données mensuelles du S&P500 sur la période 1963-2003. Le modèle obtenu a été testé sur 2004-2013 et sa performance a été supérieure à celles de la stratégie Buy & Holdet d’un modèle univarié utilisant la variable ayant le plus fort pouvoir de détection - ce dernier modèle ayant fait l’objet d’une étude dans la littérature.Il a également été montré que des variables non encore considérées dans la littérature - la moyenne mobile sur les six derniers mois des créations nettes d’emplois non-agricoles, la base monétaire et le Composite Leading Indicator de l’OCDE - ont un pouvoir de détection significatif pour notre problématique. D'autre part, la variable binaire indiquant la position du S&P500 par rapport à sa moyenne mobile des dix derniers mois - variable de type analyse technique - a un pouvoir prédictif beaucoup plus élevé que les variables fondamentales étudiées. Enfin, les deux autres variables les plus statistiquement significatives sont macroéconomiques : l'écart entre les taux à dix ans des T-bonds et à trois mois des T-bills et la moyenne mobile des créations d’emplois non-agricoles.
Mots clés
:
Marché financier, Valeurs mobilières, Cycles financiers, Statistique mathématique, Variables (mathématiques)
Auteur
:
Zeboulon Arnaud
Année de soutenance
:
2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
Directeur
:
Lubochinsky Catherine, Kharoubi Cécile
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Sciences économiques
Thème
:
Economie
École doctorale
:
École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13262626-4ed7-4937-ad0d-11ca3daa83c0
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13262626-4ed7-4937-ad0d-11ca3daa83c0
Persistance des performances des hedge funds a l’epreuve de la crise financiere
Description
:
La recherche menée propose une contribution à l’analyse de la performance des hedge funds dansun contexte d’instabilité des marchés financiers. Ce travail de thèse tourne autour de deux axes deréflexions. Le premier axe se propose d’examiner la structure de dépendance entre les mesures alternativesd ...
La recherche menée propose une contribution à l’analyse de la performance des hedge funds dansun contexte d’instabilité des marchés financiers. Ce travail de thèse tourne autour de deux axes deréflexions. Le premier axe se propose d’examiner la structure de dépendance entre les mesures alternativesde performance absolue, en mettant en évidence l’impact du changement de base de donnéeset de période d’analyse sur le classement des indices. Dans ce cadre, nous proposons de comparer laperformance de cinq indices de stratégies issus de trois différentes bases de données. L’analyse esteffectuée sur trois périodes : une période avant crise, une période de crise et une période globale.Nous avons pu montrer que l’évaluation de la performance et la dépendance entre les indicateurssont des éléments fortement sensibles à la période d’analyse. De plus, cette analyse confirme qu’iln’existe pas d’indice "universel" pouvant représenter l’univers des hedge funds. Le deuxième axede réflexion est lié à l’analyse de la stabilité des performances des hedge funds sur trois horizons :le court terme, le moyen terme et le long terme. Il ressort de notre étude que la persistance desperformances des hedge funds n’est pas un phénomène de long terme et que le niveau de persistanceest fortement dépendant de la stratégie d’investissement et de l’indicateur de performance utilisé.
Mots clés
:
Fonds spéculatifs, Crise économique (2008), Productivité du capital
Auteur
:
Samet Nesrine
Année de soutenance
:
2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
Directeur
:
Lubochinsky Catherine
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Sciences economiques
Thème
:
Economie
École doctorale
:
École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3a780a1a-3785-4e9f-8650-f7180688e1ae
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Stratégies alternatives de couverture de l'inflation en ALM
Description
:
La disparitions graduelle des peurs liées à l’inflation pendant l’ère de la «Grande Modération» macroéconomique est aujourd’hui chose révolue : la crise financière américaine des «Subprimes», la «Grande Récession» ainsi que la crise des dettes souveraines qui s’en est suivie ont abouti à un nouvel o ...
La disparitions graduelle des peurs liées à l’inflation pendant l’ère de la «Grande Modération» macroéconomique est aujourd’hui chose révolue : la crise financière américaine des «Subprimes», la «Grande Récession» ainsi que la crise des dettes souveraines qui s’en est suivie ont abouti à un nouvel ordre économique caractérisé par une volatilité accrue de l’inflation, un accroissement des chocs dans les prix des matières premières et une défiance envers la qualité de la signature de certains émetteurs souverains pour n’en mentionner que trois caractéristiques. De la réduction des émissions de titres souverains indexés sur l’inflation aux taux réels négatifs jusqu’à de très longues maturités, cette nouvelle donne tend à mettre en péril aussi bien les stratégies conventionnelles de couvertures inflation que les stratégies directionnelles purement nominales . Cette thèse a pour but d’investiguer les effets de ces évènements qui ont changé la donne macro-financière et d’évaluer leurs conséquences en terme de couverture inflation aussi bien dans la gestion actif-passif des investisseurs institutionnels que sur l’épargne des particuliers. Trois stratégies alternatives de couverture sont proposées pour y faire face.
Mots clés
:
Inflation, Volatilité (finances), Gestion des actifs et passifs bancaires, Crise économique (2008), Épargne, Matières premières -- Prix, Dettes publiques
Auteur
:
Fulli-Lemaire Nicolas
Année de soutenance
:
2013
Directeur
:
Lubochinsky Catherine
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Economie
Thème
:
Economie
École doctorale
:
École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cde96866-4097-4099-9065-e00065876000
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