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Persistance des performances des hedge funds a l’epreuve de la crise financiere
Description
:
La recherche menée propose une contribution à l’analyse de la performance des hedge funds dansun contexte d’instabilité des marchés financiers. Ce travail de thèse tourne autour de deux axes deréflexions. Le premier axe se propose d’examiner la structure de dépendance entre les mesures alternativesd ...
La recherche menée propose une contribution à l’analyse de la performance des hedge funds dansun contexte d’instabilité des marchés financiers. Ce travail de thèse tourne autour de deux axes deréflexions. Le premier axe se propose d’examiner la structure de dépendance entre les mesures alternativesde performance absolue, en mettant en évidence l’impact du changement de base de donnéeset de période d’analyse sur le classement des indices. Dans ce cadre, nous proposons de comparer laperformance de cinq indices de stratégies issus de trois différentes bases de données. L’analyse esteffectuée sur trois périodes : une période avant crise, une période de crise et une période globale.Nous avons pu montrer que l’évaluation de la performance et la dépendance entre les indicateurssont des éléments fortement sensibles à la période d’analyse. De plus, cette analyse confirme qu’iln’existe pas d’indice "universel" pouvant représenter l’univers des hedge funds. Le deuxième axede réflexion est lié à l’analyse de la stabilité des performances des hedge funds sur trois horizons :le court terme, le moyen terme et le long terme. Il ressort de notre étude que la persistance desperformances des hedge funds n’est pas un phénomène de long terme et que le niveau de persistanceest fortement dépendant de la stratégie d’investissement et de l’indicateur de performance utilisé.
Mots clés
:
Fonds spéculatifs, Crise économique (2008), Productivité du capital
Auteur
:
Samet Nesrine
Année de soutenance
:
2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
Directeur
:
Lubochinsky Catherine
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Sciences economiques
Thème
:
Economie
École doctorale
:
École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3a780a1a-3785-4e9f-8650-f7180688e1ae
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3a780a1a-3785-4e9f-8650-f7180688e1ae
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